วิธีการคำนวณเบต้าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

หุ้นทุกตัวที่คุณเป็นเจ้าของมีคะแนนเบต้า คะแนนเบต้าเปลี่ยนแปลงตามความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงสต็อกเมื่อเทียบกับความผันผวนของตลาด คะแนนเบต้าหนึ่งหมายถึงหุ้นของคุณไปกับตลาด ในการคำนวณค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเบต้าของคุณคุณจำเป็นต้องรู้ว่าคุณมีเงินเท่าไหร่ในแต่ละหุ้นและเบต้าสำหรับแต่ละหุ้น น้ำหนักของหุ้นจะเป็นจำนวนเงินที่ลงทุนในหุ้นหารด้วยจำนวนเงินทั้งหมดที่ลงทุน

ขั้นตอน

เขียนเบต้าของแต่ละหุ้นและจำนวนเงินที่คุณลงทุนในแต่ละหุ้น ตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณเป็นเจ้าของหุ้น A มูลค่า 1,000 ดอลลาร์ซึ่งมีเบต้า 2 และ 5,000 ดอลลาร์ของหุ้น B ที่มีเบต้า 1.3

ขั้นตอน

เพิ่มจำนวนเงินที่ลงทุนในแต่ละหุ้นเข้าด้วยกันเพื่อค้นหายอดรวมที่ลงทุน แบ่งการลงทุนแต่ละหุ้นด้วยยอดรวมการลงทุนเพื่อหาน้ำหนักของหุ้น ในตัวอย่างก่อนหน้านี้ $ 1,000 บวก $ 5,000 เท่ากับ $ 6,000 น้ำหนักของหุ้น A คือ $ 1,000 หารด้วย $ 6,000 สำหรับ 0.1667 และ Stock B คือ $ 5,000 หารด้วย $ 6,000 สำหรับน้ำหนักของ 0.8333

ขั้นตอน

ทวีคูณเบต้าหุ้นด้วยน้ำหนักของมันเพื่อค้นหาเบต้าถ่วงน้ำหนัก ในตัวอย่าง 2 ครั้ง 0.1667 เท่ากับ 0.3334 และ 1.3 เท่า 0.8333 เท่ากับ 1.083

ขั้นตอน

เพิ่มน้ำหนักรวมของเบต้าเพื่อค้นหาเบต้าเฉลี่ยของพอร์ต ในตัวอย่าง 0.3334 บวก 1.083 เท่ากับ 1.4164