วิธีการคำนวณ VWAP

ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณ (VWAP) เป็นราคาสุดท้ายสำหรับหุ้นและหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ในแต่ละวัน การคำนวณ VWAP ช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงราคา ณ สิ้นวันและความผันผวนของราคาในนาทีสุดท้ายที่บิดเบือนราคาหลักทรัพย์และนักลงทุนที่หลอกลวง เป็นราคาเฉลี่ยของหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนดก่อนที่จะปิดการซื้อขาย ช่วงเวลาสิ้นสุดลงด้วยการปิดการซื้อขายหรือครั้งสุดท้ายที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ในระหว่างวันซื้อขาย วิธีการคำนวณ VWAP ขึ้นอยู่กับกฎการซื้อขายของตลาดที่ใช้ในที่นี่คุณจะได้เรียนรู้วิธีการคำนวณ VWAP สำหรับการรักษาความปลอดภัยใด ๆ

ราคาหุ้นในหนังสือพิมพ์

รวบรวมข้อมูลราคาลงในสเปรดชีตของคุณ

รวบรวมกระแสธุรกรรมราคาเพื่อความปลอดภัยในระหว่างการซื้อขายหนึ่งวันและป้อนลงในโปรแกรมสเปรดชีตบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณต้องมีราคาซื้อและขายทุกครั้งในระหว่างวันซื้อขายเพื่อความปลอดภัย อาจมีหลายร้อยหรือหลายพันธุรกรรมสำหรับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงมาก

รวบรวมจำนวนหุ้นสำหรับการซื้อขายแต่ละครั้ง

รวบรวมปริมาณหรือจำนวนหุ้นในแต่ละการซื้อขายจนถึงวันสิ้นสุดการซื้อขาย การมีทุกราคาซื้อขายที่ตรงกับจำนวนหุ้นที่ซื้อขายจะให้ข้อมูลที่คุณต้องใช้ในการคำนวณ VWAP

เพิ่มผลลัพธ์ (ราคาซื้อขายคูณด้วยจำนวนหุ้น)

ทวีคูณราคาของการซื้อขายแต่ละครั้งด้วยจำนวนหุ้นและเพิ่มผลลัพธ์ หาก 10 หุ้นของหลักทรัพย์ขายในราคา $ 100 ต่อการซื้อขายหนึ่งครั้งและอีก 15 หุ้นขายในราคา $ 100 ในการซื้อขายอื่นคุณจะคูณ 10 x 100 = 1,000 สำหรับการซื้อขายครั้งแรกและจากนั้น 15 x 100 = 1,500 ในการซื้อขายครั้งที่สอง เมื่อคุณเสร็จสิ้นรายการการซื้อขายเพิ่มผลิตภัณฑ์ของการซื้อขายทั้งหมด: 1,000 + 1,500 = 2,500 ตอนนี้คุณสามารถทำขั้นตอนสุดท้ายในการคำนวณ VWAP

คำนวณจำนวนหุ้นที่ซื้อขาย

เพิ่มจำนวนหุ้นที่ซื้อขาย ในขั้นตอนที่ 3 นั่นจะเป็น 10 +15 = 25 การแชร์ หารผลรวมของผลิตภัณฑ์ที่คำนวณในขั้นตอนที่ 3 ด้วยผลรวมของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ซื้อขาย ดังนั้น VWAP จะเป็น: 2,500 / 25 = 100